Actuariat de l'assurance non-vie

Objectif

Ce cours introduit les modèles principaux en assurance non-vie. L'accent sera mis sur les modèles économétriques classiques (GLM) mais les techniques alternatives seront également présentées. Les trois grandes familles de modèles ({0,1}, comptage et variable positive) seront présentés, avec dans chacun des cas, des exemples illustratifs en assurance dommage. Dans un dernier temps, la problématique du provisionnement sera abordée, et les principaux modèles seront détaillés. Tout au long du cours, des codes en R seront présentés, et appliqués sur des données d'assureurs.
Principaux acquis de la formation : à l’issue du cours, l’étudiant saura

• Utiliser les GLM dans le cadre d'une tarification a priori
• Comprendre les mécanisme d'une tarification a posteriori suite à l'observation empirique de la sinistralité d'une police
• Utilser Mack Chain Ladder en provisonnement des sinistres tardifs et en comprendre les limites

Plan

Partie 1. Tarification

1. Modèles Linéaires Généralisés
2. Tarification a posteriori

Partie 2 - Sinitres tardifs

1. Les triangles de liquidation
2. Modèles de Chain Ladder - Mack
3. Modèle de Schnieper

Références

Charpentier, A. (2014). Computational Actuarial Science, with R. CRC Press.
Denuit, M. & Charpentier, A. (2004). Mathématiques de l'assurance non-vie, tome 1: principes fondamentaux de théorie du risque. Economica. [36 DEN 00 A]
Denuit, M. & Charpentier, A. (2005). Mathématiques de l'assurance non-vie, tome 2: tarification et provisionnement. Economica [36 DEN 00 B]
de Jong, P. & Heller, G.Z. (2008). Generalized linear models for insurance data. Cambridge University Press.
Ohlsson, E. & Johansson, B. (2010) Non-life insurance pricing with generalized liner models. Springer.
Wüthrich, M. & Merz, M. (2008) Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance. Wiley.